[:cs]Research & Development team se aktuálně zaměřuje na vývoj obchodních strategií zaměřených na futures kontrakty pro ropu, zemní plyn a zlato. Tyto komodity se obchodují na centralizovaných amerických burzách NYMEX a COMEX a patří mezi nejvíce likvidní, přičemž se denně realizují transakce za miliardy dolarů. Vysoká likvidita a zájem ostatních obchodních subjektů vytváří vhodné prostředí pro implementaci krátkodobých momentových strategií využívajících neefektivity tržního prostředí. Vzhledem k povaze těchto komodit jak z hlediska potřebné volatility, tak i z hlediska struktury samotného finančního instrumentu, který je derivátem využívajícím finanční páku, je vhodné zařazení těchto komodit do výzkumného portfolia.

R&D team vyvíjí a optimalizuje obchodní strategie vycházející z rule-based konceptu, které vykazují pozitivní performance a s určitou pravděpodobností dokáží předpovědět vznik nového krátkodobého cenového momenta.

Implementací moderních technologií pro analýzu performance strategií a souvisejících rizik je prováděn exaktní a přesný výzkum, který dokáže rigorózně otestovat danou strategii. Oproti “zastaralým” technologiím dokáží ty moderní implementovat reálnou exekuci obchodních příkazů založených na skutečně realizovaných obchodech. Výzkumník tak dostává výsledky performance strategie téměř totožné s reálnou exekucí obchodní strategie. Právě při aplikaci zastaralých technologií, které neprováděly simulaci reálného tržního prostředí, docházelo často k výrazně odlišným výsledkům navržené a optimalizované strategie vůči reálné aplikaci.

Vývoj a optimalizace strategií pomocí moderních technologií je jeden z nosných pilířů celého projektu.

Po dokončení vývoje budou strategie pro obchodování ropy, zemního plynu a zlata zařazeny do portfolia, které bude řízeno obchodním konceptem metastrategie založené na chytré alokaci prostředků do jednotlivých strategií.

Myšlenkové workflow:

• pracovali jsme s futures contract pro ropu a zlato
• využívali jsem nástroje Zipline, Pyfolio, Pandas, MetaTrader, NumPy
• řešili jsem momentové strategie zaměřené na krátkodobou spekulaci
• inovací vůči stávajícím strategiím je využití moderních analytických nástrojů pro analýzu a minimalizaci rizika (Pyfolio)
• tento výzkum cílí na brzké nasazení strategií v reálném tržním prostředí a následně bude navazovat optimalizace pomocí genetických algoritmů zaměřená na metastrategie. Tato strategie bude jednou z části početného portfolia řízeného metastrategií

Jan Budík[:en]Research & Development team is currently focused on development of trading strategies applied to Crude Oil WTI, Natural Gas and Gold (futures contracts). These commodities are traded on centralized exchanges NYMEX and COMEX which are located in USA and each day trading activity exceeds billions of dollars. Very high liquidity and interest of other market subjects create a suitable environment for short-term momentum trading strategies. It is appropriate to include these in the research portfolio due to the necessary volatility and the structure of the financial leveraged instrument itself.

R&D team develops and optimizes trading strategies on rule-based concepts that has positive performance and can predict upcoming short-term price momentum with sufficient probability.

Implementation of new technologies can help R&D rigorously analyze the performance of trading strategies and related risks with highest exact level. Against the “old” technologies, the modern ones can implement real-time execution of trading orders based on all realized trades in the selected time period. Application of old technologies for trading strategy performance analysis often lead to unreliable statistical results and trading strategy with great historical performance often fail in the real market.

Development and optimization with modern technologies is the one of the main goals of the project. When trading strategies for Crude Oil WTI, Natural Gas and Gold are done they will be included in metastrategy-driven portfolio with smart asset allocation.

Mind-flow:

• Crude Oil WTI, Natural Gas, Gold futures contracts
• Implementation using  modern frameworks and libraries: Zipline, Pyfolio, Pandas, MetaTrader, NumPy
• Short-term price momentum trading strategies development
• Our innovation against existing trading strategies is based on implementation of modern frameworks and analytical tools
• Our research aims to implement proposed trading strategies to the real market in a short period. All strategies will be included in a metastrategy-driven portfolio

Jan Budík[:]